Ordenes de Forex Orden de Límite Una orden para comprar o vender divisas a un cierto límite se llama Orden de Límite. Cuando usted compra, su orden se realiza cuando el mercado alcanzó abajo de su precio de la orden del límite. Cuando usted vende, su orden se lleva a cabo cuando el mercado alcanza su precio límite de la orden. Puede utilizarlo para comprar divisas por debajo del precio de mercado o vender divisas por encima del precio de mercado. No hay disminución con órdenes de límite. Orden de Mercado La segunda es Orden de Mercado. Se trata de una orden de compra o venta al precio corriente del mercado. Las órdenes del mercado se deben utilizar muy cuidadosamente como en mercados que cambian rápidamente hay a veces una disparidad entre el precio cuando se da el orden de mercado y el precio real del reparto. Esto ocurre debido a la disminución del mercado. Puede conducir a una pérdida o ganancia de varios pips. Las órdenes del mercado se pueden utilizar para entrar o para salir de un comercio. One Cancels the Other (OCO) Uno Cancela el Otro (OCO) se utiliza en caso de que si uno coloca simultáneamente una orden de límite y una orden de stop-loss. Si cualquier orden se lleva a cabo el otro es abrogado que permite al corredor para hacer un trato sin supervisar el mercado. Una vez que el mercado alcanza el nivel de la orden de límite, la moneda se vende con una ganancia, pero cuando cae el mercado, se utiliza la orden stop-loss. Stop Order El último es Stop Order. Que es una orden de compra por encima del mercado o para vender por debajo del mercado. Por lo general se utiliza como una orden stop-loss para disminuir las pérdidas si el mercado se comporta de manera opuesta a lo que el corredor supuso. Una orden stop-loss permite vender la divisa si el mercado va por debajo del punto designado por el corredor. En el mercado de divisas hay cuatro tipos diferentes de órdenes de stop. Chart Stop order es un análisis técnico que permite elaborar muchas posibles paradas causadas por la acción de los gráficos de precios o por diferentes signos indicadores técnicos. El punto alto / bajo del oscilación se utiliza a menudo como ejemplo de una parada de la carta es como. En la figura, un corredor con nuestra supuesta cuenta 10,000 que trata con la parada de la carta puede vender un mini lote con el riesgo de 150 puntos, o aproximadamente 1,5 de la cuenta. 2. Volatilidad Stop order Otro tipo de parada de gráfico es Volatility Stop order que utiliza la volatilidad en lugar de la acción del precio para fijar los parámetros de riesgo. La sensación es que cuando los precios fluctúan fuertemente, el corredor tiene que adaptarse a las condiciones actuales y dejar que la posición más espacio para el riesgo para evitar ser detenido por el ruido intra-mercado, por lo que es una situación de alta inconstancia. Por el contrario, puede ser una situación de baja inconstancia, en la que los parámetros de riesgo tendrían que disminuir. La parada de la volatilidad también permite al corredor utilizar un enfoque de escala para obtener un mejor precio combinado y un punto de equilibrio más rápido en la siguiente figura. La exposición a la posición de riesgo conjunto no debe ser superior a 2 de la cuenta. Por lo tanto, es extremadamente importante que el corredor utilice lotes más pequeños para dimensionar su riesgo común en el comercio. 3. Equity Stop order El orden de la equidad de parada es definitivamente el más fácil de las órdenes de cuatro paradas. El riesgo es sólo con la cantidad predeterminada de unos cuenta en un solo comercio. En una supuesta cuenta de 10.000 operaciones, un corredor corre el riesgo de 300, que es de aproximadamente 300 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 30 puntos en cualquier tratado. A veces los comerciantes valientes optan por utilizar 5 paradas de equidad. Sin embargo, es importante darse cuenta de que esta suma es el límite superior de la gestión del dinero razonable, ya que diez transacciones erróneas consecutivas disminuirían la cuenta en 50. Sin embargo, la orden de stop de equidad pone un punto de salida arbitraria en una posición de comerciantes. Es sólo un gran punto débil. El comercio se suprime a veces para satisfacer los controles internos del riesgo de los comerciantes y no debido a una respuesta lógica a la operación del precio del mercado. 4. Margin Stop orden Por último, la orden Margin Stop puede servir como un método eficaz en el mercado de divisas, si el corredor lo utiliza con prudencia aunque se utiliza menos que otras estrategias de gestión del dinero. Los mercados de divisas funcionan ininterrumpidamente es por eso que los jugadores de divisas pueden liquidar sus posiciones de los clientes inmediatamente cuando se dispara una llamada de margen. Es por eso que los clientes de divisas rara vez están en peligro de generar un saldo negativo en su cuenta como se supone que las computadoras para cerrar todas las posiciones. De acuerdo con esta estrategia, el comerciante debe dividir el dinero en diez partes idénticas. Por lo tanto, si el capital era de 10.000 el corredor abriría la cuenta con un distribuidor de divisas, pero sólo enviar 1.000 en lugar de 10.000 y dejar 9.000 en el banco. Muchos comerciantes del mercado de divisas ofrecen un apalancamiento de 100: 1, por lo que un depósito de 1.000 daría al comerciante la oportunidad de tomar el control de un lote estándar de 100.000 unidades. 1.000 es el mínimo que el distribuidor requiere e incluso un movimiento de 1 punto contra el comerciante causaría una llamada de margen. A veces el comerciante decide negociar una posición de lote de 50.000 unidades que le permite obtener unos 100 puntos. Sólo para comparar, en un lote de 50.000 el distribuidor necesita un margen de 500, por lo que 1.000 - 100 puntos de pérdida multiplicado en un lote de 50.000 es de 500. No importa cuánto apalancamiento el comerciante asumió si está listo para arriesgar o no, esto se detendría El distribuidor de explotar su cuenta en un solo comercio y dejaría al concesionario a tomar muchas fluctuaciones en una trampa supuestamente beneficiosa preocupación de establecer paradas manuales. Este consejo puede ser útil para los distribuidores que están acostumbrados a arriesgar mucho, pero también a conseguir un montón. Yo estaba de lluvia de ideas más temprano hoy, y mientras que la lectura sobre la cobertura se me ocurrió Que esto podría ser una posible forma de minimizar las pérdidas en un comercio. Por ejemplo, el problema con los comercios del desglose que he visto es que hay muchos brotes falsos, a veces 2 o 3 o más. Seguido por el verdadero breakout. Después de 2 fallas falsas, la mayoría de la gente llamaría a una salida por el día. Im positivo esto se ha pensado de antes y si tiene un nombre Id gustaría saber lo que usted lo llamaría, pero la estrategia es en lugar de colocar una pérdida de parada, en su lugar lugar una compra o venta de parada en la dirección opuesta de donde usted Creo que el precio va. En vez de terminar el comercio allí, usted cubre sus pérdidas por la orden de compra / venta cuando el precio va en la otra dirección. Esta orden de compra / venta tiene un stoploss en la entrada original de su comercio. Si el comercio luego da la vuelta y finalmente llega a sus niveles de toma de beneficios, la orden de compra se detiene en la posición de orden original, rompiendo incluso, y luego obtiene su beneficio original sin ser detenido. Si el comercio continúa en la dirección contraria, entonces sólo está fuera de lo que su stoploss original habría sido si se cierra ambas posiciones. Espero haber explicado esto claramente. Cualquier pensamiento sobre este Delfino, suponiendo que entiendo correctamente, no creo que haga ninguna diferencia. Vamos a tomar un ejemplo, donde, hacerlo de la manera tradicional, usted tiene TP30 y SL10. Entonces, cada vez que te encuentras falsificado, tienes que -10, y (suponiendo que estás dispuesto a volver a entrar repetidamente en el punto de salida) cuando el precio finalmente alcanza la meta, eres 30 (menos las pérdidas de cualquier fakeout). Haciéndolo de la manera que sugirió: Después de que su segunda orden se activa, cada vez que el precio hace el viaje entre su segunda orden y el punto de entrada de su primera orden, youre -10 en la segunda orden (debe restablecer la segunda orden para retener Protección, cada vez que esto sucede). Cuando el precio golpea el TP, youre 30 en la primera orden. Siempre y cuando (con el enfoque tradicional) esté dispuesto a volver a entrar repetidamente en el punto de ruptura, el resultado neto es exactamente el mismo (incluyendo el número de veces que paga el spread). Su simplemente un toss-up en cuanto a si desea mantener el orden original vivo, o volver a entrar tantas veces como sea necesario. Irrepsectivo del método que se adopta, el precio, obviamente, viajar por la misma ruta, y su posición neta (número de lotes de largo o corto) es el mismo en todos los puntos a lo largo del camino. Todo esto es suponiendo que te entiendo correctamente. Todavía no he encontrado un sistema de cobertura donde el componente de cobertura ofrece una ventaja por derecho propio. Mas información aquí y aquí . Pero no habría una ventaja de usar el método de compra / venta de stop debido a numerosos informes de algunos agentes de detener la caza Delfino, suponiendo que entiendo correctamente, no creo que haga ninguna diferencia. Vamos a tomar un ejemplo, donde, hacerlo de la manera tradicional, usted tiene TP30 y SL10. Entonces, cada vez que te encuentras falsificado, tienes que -10, y (suponiendo que estás dispuesto a volver a entrar repetidamente en el punto de salida) cuando el precio finalmente alcanza la meta, eres 30 (menos las pérdidas de cualquier fakeout). Haciéndolo de la manera que sugirió: Después de que su segunda orden se activa, cada vez que el precio hace el viaje entre su segunda orden y el punto de entrada de su primera orden, youre -10 en la segunda orden (debe restablecer la segunda orden para retener Protección, cada vez que esto sucede). Cuando el precio golpea el TP, youre 30 en la primera orden. Siempre y cuando (con el enfoque tradicional) esté dispuesto a volver a entrar repetidamente en el punto de ruptura, el resultado neto es exactamente el mismo (incluyendo el número de veces que paga el spread). Su simplemente un toss-up en cuanto a si desea mantener el orden original vivo, o volver a entrar tantas veces como sea necesario. Irrepsectivo del método que se adopta, el precio, obviamente, viajar por la misma ruta, y su posición neta (número de lotes de largo o corto) es el mismo en todos los puntos a lo largo del camino. Todo esto es suponiendo que te entiendo correctamente. Todavía no he encontrado un sistema de cobertura donde el componente de cobertura ofrece una ventaja por derecho propio. Mas información aquí y aquí . Uno de los mitos más grandes en forex es que los métodos de MM (por ejemplo, la cobertura de escalado en y / o fuera de la posición de las posiciones de sistemas de tamaño, etc) en realidad ofrecen beneficios a largo plazo. Si hubiera un método de MM que por sí mismo proporcionara una ventaja real, no habría necesidad de análisis de mercado, y todo el mundo simplemente lo usaría. Todos seríamos millonarios de la divisa. Hay una verdad muy simple en la divisa. Para obtener ganancias a largo plazo, debe ser largo neto cuando el precio está subiendo, y corto neto cuando el precio está cayendo, en equilibrio, a menudo lo suficiente como para superar los costos. En última instancia, la esperanza no tiene nada que ver con MM (todo lo que MM hace es magnificar o disminuir el retorno y el riesgo en la misma proporción), o la psicología para el caso. El beneficio se determina en última instancia por la exactitud con la que el tiempo de sus entradas y salidas (es decir, ajustar su posición neta) en relación con el movimiento de precios. Es tan simple, y tan difícil, como eso. totalmente de acuerdo. Todos hablan de psicología comercial y MM como pre-requisito para un sistema exitoso no son verdad. Usted tiene que tener una ventaja para empezar. Su mentalidad sólo le ayuda a seguir las reglas (pero si el sistema es jacked cuál es el punto) y MM sólo le ayuda a sangrar lentamente (si su sistema no tiene borde). Yo comercio para que pueda tomar su dinero lejos Uno de los mitos más grandes en forex es que los métodos de MM (por ejemplo, la cobertura de escalado en y / o fuera de la posición de posición de los sistemas de tamaño etc) en realidad ofrecen beneficios a largo plazo. Si hubiera un método de MM que por sí mismo proporcionara una ventaja real, no habría necesidad de análisis de mercado, y todo el mundo simplemente lo usaría. Todos seríamos millonarios de la divisa. Hay una verdad muy simple en la divisa. Para obtener ganancias a largo plazo, debe ser largo neto cuando el precio está subiendo, y corto neto cuando el precio está cayendo, en equilibrio, a menudo lo suficiente como para superar los costos. En última instancia, la esperanza no tiene nada que ver con MM (todo lo que MM hace es magnificar o disminuir el retorno y el riesgo en la misma proporción), o la psicología para el caso. El beneficio se determina en última instancia por la exactitud con la que el tiempo de sus entradas y salidas (es decir, ajustar su posición neta) en relación con el movimiento de precios. Es tan simple, y tan difícil, como eso. Hola David, mira hacia fuera de la caja por un minuto. Digamos que Im net largo en un mercado en baja, pero Im escalado en operaciones con un sistema de gestión de dinero y posicionamiento de tamaño que permite algunos movimientos extremos de precios en contra de mí, mientras que al mismo tiempo mantener los riesgos controlados. Im también cobertura utilizando una estrategia similar. Por lo tanto, mi sistema no se basa realmente en la determinación de la dirección exacta o las entradas y salidas de tiempo, o el uso de riesgo tradicional: recompensa o paradas y límites, se basa en la cobertura, escalamiento y gestión del dinero, así como la psicología necesaria para superar el pánico y seguir siendo La calma suficiente para aplicar mi estrategia con disciplina. Condiciones de mercado impredecibles y volátiles como estaban viendo ahora son un ejemplo ideal de cuando una estrategia como esta podría ser tan eficaz como tratar de determinar la dirección y el tiempo entradas y salidas con precisión, de hecho más aún. Incluso para las estrategias comerciales más convencionales, la gestión del dinero y la psicología son la clave. Mantras como cortar las pérdidas cortas, dejar que los beneficios funcionen, no apuesta a la granja, planificar el comercio, el comercio del plan son elementos clave de cualquier estrategia de comercio consistentemente rentable. Un poco convierte su teoría en su cabeza no lo LiS, no creo que se convierte mi teoría en su cabeza. Si está diciendo que puede tener éxito a largo plazo con entradas y salidas aleatorias, entonces debo estar en desacuerdo. Los costos hacen que el comercio sea un juego de suma negativa. - variar el tamaño de la posición, pero con entradas / salidas aleatorias, es simplemente una cuestión de suerte si sus tamaños más altos de posición coinciden con los oficios ganadores, o viceversa. - la escala dentro y fuera de las operaciones, pero - para lograr la rentabilidad a largo plazo - cada posición de los componentes debe ser rentable, en equilibrio, en su propio derecho. Por lo tanto, el proceso de escalado no logra nada en sí mismo. - establecer su TP más lejos de la entrada de su SL, la creación de un valor R-comercio gt 1. Pero, todo lo demás siendo igual, un valor R de N: 1 significa que la tasa de ganancia se reduce a 1 / N, porque R - valor y tasa de ganancia son inherentemente inversamente proporcionales entre sí. En otras palabras, cuanto más lejos de la entrada de su TP es, más probable es que su SL se alcanzará en primer lugar. O poner de otra manera, reducir las pérdidas rápidamente y dejar que los beneficios se ejecuten será rentable a cualquier medida que los precios tienden (ver mi post aquí). En un mercado de largo alcance, la mejor estrategia es permitir que las pérdidas se ejecuten (anticipándose a un rebote) y reducir los beneficios (antes de que se produzca la inversión). Todo lo demás siendo igual, teniendo (por ejemplo) 3: 1 R-valor de las operaciones resultará en una tasa de 25 victorias. Por supuesto, podría ser posible encontrar ineficiencias (por ejemplo, creado por S / R) que mejoran la tasa de ganancias. Algunas personas podrían llamar a este MM, pero yo diría que su el hecho de que la entrada está siendo cronometrado en relación con el S / R thats en realidad la creación de la orilla. La teoría del juego (expectativa) postula que usted no puede utilizar MM en sí mismo para mejorar la esperanza (si es así, podríamos usar MM para vencer a los casinos en la Ruleta, por ejemplo). La expectativa está determinada únicamente por la eficacia de las entradas y salidas. En los postes 31, 32, 43 de este hilo. He publicado hojas de cálculo que permiten la experimentación con diferentes estrategias de MM. No importa qué estrategia se adopte, la esperanza es siempre cero. Un método de expectativa negativa sangrará una cuenta a cero, independientemente de MM. MM simplemente determina la rapidez con que esto ocurrirá. Re psicología: por supuesto todos somos humanos. Estoy asumiendo un enfoque mecánico (o semi-mecánico) que negocia reglas con exactitud y consistencia. En la medida en que las reglas (o razón de ser) están siendo burladas, uno realmente no tiene un método. Re hedging: es la posición neta que determina en última instancia la ganancia o la pérdida. Por ejemplo, no importa si estamos fuera del mercado por completo, o si estamos net largo 1 porción, y al mismo tiempo neto corto 1 lote. Las posiciones de compensación se cancelan mutuamente, por lo que la cobertura en sí misma no crea una ventaja. Nuestra línea de fondo incluye necesariamente P / L realizado de operaciones cerradas y P / L no realizado de operaciones actualmente abiertas. Reitero: Para obtener ganancias a largo plazo, debemos ser netos largos cuando el precio está subiendo, y netos cortos cuando el precio está cayendo, en equilibrio, con bastante frecuencia para superar los costos. Yo desafiaría a cualquiera a probar lo contrario. - establecer su TP más lejos de la entrada de su SL, la creación de un valor R-comercio gt 1. Pero, todo lo demás siendo igual, un valor R de N: 1 significa que la tasa de ganancia se reduce a 1 / N, porque R - valor y tasa de ganancia son inherentemente inversamente proporcionales entre sí. En otras palabras, cuanto más lejos de la entrada de su TP es, más probable es que su SL se alcanzará en primer lugar. Asumiendo un mercado aleatorio en un punto aleatorio, esto es correcto. El movimiento browniano se distribuye igualmente por encima y por debajo del comercio. Pero usted no puede hacer el dinero que negocia esa manera, pues sus triunfos y pérdidas igualarán hacia fuera dejándolo que sostiene los costes de transacción como pérdida. La ley de los grandes números no miente. El mercado, sin embargo, no siempre actúa con una distribución normal. Hay momentos en que los rangos se amplían, y cuando el mercado hace un largo camino hacia el valor. Esto se relaciona generalmente con la actividad de los comerciantes a largo plazo que pueden darse el lujo de renunciar a un borde a corto plazo a cambio de beneficios a largo plazo, por lo que las tendencias más altas TF tienden a sesgar la distribución más. Ése es también porqué los comerciantes más nuevos w / un borde más pequeño tienden para hacer mejor en TFs más largos (menos competencia del hoyo). Los plazos más cortos son menos homogéneos a este respecto. Hay largos períodos de tiempo en que el mercado es efectivamente al azar, y períodos largos donde el mercado no lo es. Ser capaz de reconocer, de antemano, cuando el mercado es probable que expulsar es un elemento clave para ser un comerciante exitoso, y es la base para la mayoría de los comerciantes minoristas promedio bordes de una forma u otra. O poner de otra manera, reducir las pérdidas rápidamente y dejar que los beneficios se ejecuten será rentable a cualquier medida que los precios tienden (ver mi post aquí). En un mercado de largo alcance, la mejor estrategia es permitir que las pérdidas se ejecuten (anticipándose a un rebote) y reducir los beneficios (antes de que se produzca la inversión). Estoy completamente en desacuerdo con esto. Ranging no es más que una tendencia en un marco de tiempo más pequeño. Hay una diferencia entre un mercado de alcance y un mercado al azar. Si el mercado se está extendiendo fuertemente en el diario se puede mover intra-día, si su rango muy bien allí se puede mover a un TF aún más pequeño, o si su fuera de sus costos de transacción, entonces usted puede simplemente desaparecer una expansión de rango. De cualquier manera, theres ninguna razón para no cortar sus pérdidas cortas. Si una persona es incapaz de determinar la tendencia a corto plazo con su borde, entonces no deben tomar el comercio. Si dejan correr la pérdida hasta que se convierta en un beneficio, sin duda habrá un momento en que la pérdida no se invierte y el rango se rompe. MM no es un sustituto para ser un comerciante ágil. Si pudiera determinar perfectamente cuándo el mercado va a variar y cuando va a tendencia, usted podría salir con la pérdida de sus pérdidas. Pero entonces otra vez si usted podría hacer que usted no necesitaría dejar sus pérdidas funcionar en el primer lugar. Su estadísticamente probado que los retornos siguen una distribución normal. Regresan a la media. En términos generales, la media está en gran medida determinada por lo bien que gestionar sus pérdidas. Si no lo hace. Entonces su primer gran período de reducción puede ser el último. Uno de los mitos más grandes en forex es que los métodos de MM (por ejemplo, la cobertura de escalado en y / o fuera de la posición de las posiciones de sistemas de tamaño, etc) en realidad ofrecen beneficios a largo plazo. Si hubiera un método de MM que por sí mismo proporcionara una ventaja real, no habría necesidad de análisis de mercado, y todo el mundo simplemente lo usaría. Todos seríamos millonarios de la divisa. Hay un poco de borde a la escala, pero no es donde youd pensar. Si escala en el tiempo (semanas o meses) que son inherentemente después de los comerciantes a largo plazo, siempre youre sólo comercio w / la tendencia. Eso proporciona una ventaja intrínseca, y es uno que los inversores han utilizado durante décadas (promedio de costo en dólares) para reforzar su cartera de jubilación. Sin embargo, depende de la tendencia de un borde numérico. LiS, no creo que vuelva mi teoría en su cabeza. Si está diciendo que puede tener éxito a largo plazo con entradas y salidas aleatorias, entonces debo estar en desacuerdo. Los costos hacen que el comercio sea un juego de suma negativa. - variar el tamaño de la posición, pero con entradas / salidas aleatorias, es simplemente una cuestión de suerte si sus tamaños más altos de posición coinciden con los oficios ganadores, o viceversa. - la escala dentro y fuera de las operaciones, pero - para lograr la rentabilidad a largo plazo - cada posición de los componentes debe ser rentable, en equilibrio, en su propio derecho. Por lo tanto, el proceso de escalado no logra nada en sí mismo. - establecer su TP más lejos de la entrada de su SL, la creación de un valor R-comercio gt 1. Pero, todo lo demás siendo igual, un valor R de N: 1 significa que la tasa de ganancia se reduce a 1 / N, porque R - valor y tasa de ganancia son inherentemente inversamente proporcionales entre sí. En otras palabras, cuanto más lejos de la entrada de su TP es, más probable es que su SL se alcanzará en primer lugar. O poner de otra manera, reducir las pérdidas rápidamente y dejar que los beneficios se ejecuten será rentable a cualquier medida que los precios tienden (ver mi post aquí). En un mercado de largo alcance, la mejor estrategia es permitir que las pérdidas se ejecuten (anticipándose a un rebote) y reducir los beneficios (antes de que se produzca la inversión). Todo lo demás siendo igual, teniendo (por ejemplo) 3: 1 R-valor de las operaciones resultará en una tasa de 25 victorias. Por supuesto, podría ser posible encontrar ineficiencias (por ejemplo, creado por S / R) que mejoran la tasa de ganancias. Algunas personas podrían llamar a este MM, pero yo diría que su el hecho de que la entrada está siendo cronometrado en relación con el S / R thats en realidad la creación de la orilla. La teoría del juego (expectativa) postula que usted no puede utilizar MM en sí mismo para mejorar la esperanza (si es así, podríamos usar MM para vencer a los casinos en la Ruleta, por ejemplo). La expectativa está determinada únicamente por la eficacia de las entradas y salidas. En los postes 31, 32, 43 de este hilo. He publicado hojas de cálculo que permiten la experimentación con diferentes estrategias de MM. No importa qué estrategia se adopte, la esperanza es siempre cero. Un método de expectativa negativa sangrará una cuenta a cero, independientemente de MM. MM simplemente determina la rapidez con que esto ocurrirá. Re psicología: por supuesto todos somos humanos. Estoy asumiendo un enfoque mecánico (o semi-mecánico) que negocia reglas con exactitud y consistencia. En la medida en que las reglas (o razón de ser) están siendo burladas, uno realmente no tiene un método. Re hedging: es la posición neta que determina en última instancia la ganancia o la pérdida. Por ejemplo, no importa si estamos fuera del mercado por completo, o si estamos net largo 1 porción, y al mismo tiempo neto corto 1 lote. Las posiciones de compensación se cancelan mutuamente, por lo que la cobertura en sí misma no crea una ventaja. Nuestra línea de fondo incluye necesariamente P / L realizado de operaciones cerradas y P / L no realizado de operaciones actualmente abiertas. Reitero: Para obtener ganancias a largo plazo, debemos ser netos largos cuando el precio está subiendo, y netos cortos cuando el precio está cayendo, en equilibrio, con bastante frecuencia para superar los costos. Yo desafiaría a cualquiera a probar lo contrario. Hmmm, mucha teoría y todo parece muy impresionante, pero desafortunadamente ninguno de ellos realmente se aplica a no tener que determinar con precisión la dirección o entradas de tiempo y salidas para ser rentable. Piense en el promedio, la pérdida máxima, la gestión del dinero, el tamaño del comercio. Hmmm, mucha teoría y todo parece muy impresionante, pero desafortunadamente ninguno de ellos realmente se aplica a no tener que determinar con precisión la dirección o entradas de tiempo y salidas para ser rentable. Piense en el promedio, la pérdida máxima, la gestión del dinero, el tamaño del comercio. Como yo lo veo, la conclusión es que cualquier actividad que involucre especulación y riesgo está finalmente sujeta a la teoría de la expectativa. Por impresionante que pueda parecer la teoría, las leyes que implican probabilidad, expectativa, etc. son tan confiables e intransigentes como la ley de la gravedad. Por supuesto uno no tiene que ser un matemático para ser un comerciante rentable. Su muy posible (especialmente para un comerciante discrecional) para tener una ventaja, pero ser incapaz de expresarlo en términos matemáticos. Él simplemente entiende la forma en que funcionan los mercados, aplica su razonamiento de manera consistente, y los bancos de sus beneficios. S-t-r-e-t-c-h-i-n-g mi imaginación (LOL) en su mayor medida posible, espero que sea posible obtener beneficios sin utilizar TA o FA (dependiendo de cómo elegimos definirlos). Como un ejemplo posible, suponiendo que sabemos que el rango diario de un determinado par supera X pips sólo una vez cada 100 días, en promedio. Entonces podríamos crear una rejilla, y el comercio esta ventajosamente utilizando sólo quotaveraging, la pérdida máxima, la gestión del dinero, el tamaño del comercio. Sin embargo, con el riesgo de ser etiquetado de pedante, diría que cualquier ventaja (expectativa positiva) es proporcionada por las características propias del movimiento de precios, en lugar del MM. Bueno, si trasplantamos el mismo MM en otro par cuyo comportamiento de precio era completamente diferente, entonces el borde sería anulado. Alternativamente, si nuestras entradas y salidas se hicieron en puntos completamente diferentes, el borde también se vería afectado, incluso si el MM se mantuvo igual. De ahí mi punto de vista sobre el calendario de entradas y salidas en relación con el movimiento de precios. No creo que su posible ganar en forex utilizando entradas aleatorias y salidas, no importa lo que se utiliza MM. Los costos hacen forex un ejercicio de expectativa negativa. Por lo tanto estoy de acuerdo con Rabid. De todos modos, sin ofensa intención respetar sus opiniones muy, y siempre disfrutar de la lectura de sus mensajes. Y aprecio el tiempo que has tomado para tratar de ayudarme, respondiendo a mis preguntas. Mis mejores deseos, David Como yo lo veo, la conclusión es que cualquier actividad que involucre especulación y riesgo está finalmente sujeta a la teoría de la expectativa. Por impresionante que pueda parecer la teoría, las leyes que implican probabilidad, expectativa, etc. son tan confiables e intransigentes como la ley de la gravedad. Por supuesto uno no tiene que ser un matemático para ser un comerciante rentable. Su muy posible (especialmente para un comerciante discrecional) para tener una ventaja, pero ser incapaz de expresarlo en términos matemáticos. Él simplemente entiende la forma en que funcionan los mercados, aplica su razonamiento de manera consistente, y los bancos de sus beneficios. S-t-r-e-t-c-h-i-n-g mi imaginación (LOL) en su mayor medida posible, espero que sea posible obtener beneficios sin utilizar TA o FA (dependiendo de cómo elegimos definirlos), explotando algún aspecto conocido (y estadísticamente válido) del comportamiento de precios. Como un ejemplo posible, suponiendo que sabemos que el rango diario de un determinado par supera X pips sólo una vez cada 100 días, en promedio. Entonces podríamos crear una rejilla, y el comercio esta ventajosamente utilizando sólo quotaveraging, la pérdida máxima, la gestión del dinero, el tamaño del comercio. Sin embargo, con el riesgo de ser etiquetado de pedante, diría que cualquier ventaja (expectativa positiva) es proporcionada por las características propias del movimiento de precios, en lugar del MM. Bueno, si trasplantamos el mismo MM en otro par cuyo comportamiento de precio era completamente diferente, entonces el borde sería anulado. Alternativamente, si nuestras entradas y salidas se hicieron en puntos completamente diferentes, el borde también se vería afectado, incluso si el MM se mantuvo igual. De ahí mi punto de vista sobre el calendario de entradas y salidas en relación con el movimiento de precios. No creo que su posible ganar en forex utilizando entradas aleatorias y salidas, no importa lo que se utiliza MM. Los costos hacen forex un ejercicio de expectativa negativa. Por lo tanto estoy de acuerdo con Rabid. De todos modos, sin ofensa intención respetar sus opiniones muy, y siempre disfrutar de la lectura de sus mensajes. Y aprecio el tiempo que has tomado para tratar de ayudarme, respondiendo a mis preguntas. Mis mejores deseos, David Tenga en cuenta Im justo un daytrading especulador no un matemático, probablemente habrá un número infinito de combinaciones mucho más viable para el siguiente ejemplo, pero no soy lo suficientemente inteligente como para trabajar uno fuera La estrategia no debe consistir en nada más mates. Espero que los rendimientos probablemente no justificar la inversión, pero el punto es que se puede hacer. El valor mínimo de una moneda es lo que, cero Vamos a tomar algo corriente como el dólar estadounidense frente al yen japonés como un ejemplo. USD es de alrededor de 100 yenes en el momento por lo que hay potencialmente 10.000 pips para el dólar a caer. Usando una fórmula de gestión de dinero y tal vez alguna forma de martingala se podría comprar Usd todos los x pips y tomar ganancias cada x pips y seguir haciendo que casi siempre. Cuanto más alto va más que tiene que caer, pero los beneficios han sido depositados para compensar que, tal vez establecer un techo de compra de acuerdo a la equidad. Sin pérdidas, sin análisis técnico, sin análisis fundamental, sólo matemáticas y gestión del dinero. La estrategia sería transferible a cualquier instrumento, monedas, commodities, acciones, con un simple ajuste para tener en cuenta el valor de los instrumentos. Probablemente hay un millón de diferentes maneras de hacerlo, eso es sólo una idea muy básica, por ejemplo los comercios podrían ser cubiertos con otros pares, tal vez el comercio de pares más exóticos que tienen menos desventaja, de alguna manera aprovechar los diferenciales de tipos de interés utilizando diferentes corredores, tal vez. Opciones de uso o. Etc, etc, pero el punto es que se basa en nada más que matemáticas y MM. Los únicos riesgos que puedo ver son la moneda que se está celebrando se convierte en inútil o no se puede negociar, o el corredor se va, o por alguna razón que liquidar todas las posiciones abiertas. Tenga en cuenta Im justo un daytrading especulador no un matemático, probablemente habrá un número infinito de combinaciones mucho más viable para el siguiente ejemplo, pero Im no lo suficientemente inteligente para trabajar uno fuera La estrategia no tiene por qué consistir en nada más que matemáticas. Espero que los rendimientos probablemente no justificar la inversión, pero el punto es que se puede hacer. El valor mínimo de una moneda es lo que, cero Vamos a tomar algo corriente como el dólar estadounidense frente al yen japonés como un ejemplo. USD es de alrededor de 100 yenes en el momento por lo que hay potencialmente 10.000 pips para el dólar a caer. Usando una fórmula de gestión de dinero y tal vez alguna forma de martingala se podría comprar Usd todos los x pips y tomar ganancias cada x pips y seguir haciendo que casi siempre. Cuanto más alto va más que tiene que caer, pero los beneficios han sido depositados para compensar que, tal vez establecer un techo de compra de acuerdo a la equidad. Sin pérdidas, sin análisis técnico, sin análisis fundamental, sólo matemáticas y gestión del dinero. La estrategia sería transferible a cualquier instrumento, monedas, commodities, acciones, con un simple ajuste para tener en cuenta el valor de los instrumentos. Probablemente hay un millón de diferentes maneras de hacerlo, eso es sólo una idea muy básica, por ejemplo los comercios podrían ser cubiertos con otros pares, tal vez el comercio de pares más exóticos que tienen menos desventaja, de alguna manera aprovechar los diferenciales de tipos de interés utilizando diferentes corredores, tal vez. Opciones de uso o. Etc, etc, pero el punto es que se basa en nada más que matemáticas y MM. Los únicos riesgos que puedo ver son la moneda que se está celebrando se convierte en inútil o no se puede negociar, o el corredor se va, o por alguna razón que liquidar todas las posiciones abiertas. No estoy seguro de que tengo los bolsillos lo suficientemente profundos para ejecutar una martingala a través de un abismo de 10.000 pip, mientras que de alguna manera la banca regular, ganancias que valen la pena en el camino. Pero su lógica es indiscutible, IMHO. Es triste decirlo, los programadores tenemos muy poca imaginación, tendemos a pensar en líneas rectas (SI, ENTONCES.). Tal vez eso ha sido una gran parte de mi problema, en términos de tratar de desarrollar un sistema consistentemente rentable. LOL. Deseándole muchos más pips, David no estoy seguro de que tengo los bolsillos lo suficientemente profundos para ejecutar una Martingala a través de un abismo de 10.000 pip, mientras que de alguna manera la banca regular, las ganancias de mérito en el camino. Pero su lógica es indiscutible, IMHO. Es triste decirlo, los programadores tenemos muy poca imaginación, tendemos a pensar en líneas rectas (SI, ENTONCES.). Tal vez eso ha sido una gran parte de mi problema, en términos de tratar de desarrollar un sistema consistentemente rentable. LOL. Deseándote muchos más pips, David estoy de acuerdo, yo realmente no pensé que era una estrategia viable, adaptada podría tener potencial, pero luego volvía a análisis de precio / mercado para determinar un rango etc Hablando de programadores, no me importaría conseguir un vistazo dentro Una de esas cajas negras que operan en los intercambios, me pregunto si han sido apagados de nuevo en las últimas semanas. Apuesto a que hay sistemas similares en ejecución en el mercado fx. Recuerde que usted estaba diciendo sobre despedir analistas. Esto de un artículo en 2005 quot. Lo que también se habla raramente es el impacto que el comercio de caja negra y el comercio electrónico en general tienen en la base de datos de TI. Un caso en cuestión es Goldman Sachs, que ha despedido a 30 personas, muy probablemente debido a la negociación electrónica. QuotTrader-Info - Forex Trading - Mercado de Valores - Forex Scalping Systems - Forex Automated NEED Honesto sistema de comercio de divisas. Mire estos sistemas mecánicos de comercio de divisas Forex puede ser clasificado entre las inversiones más riesgo que existen, los más rentables y los más impredecibles. Lo anterior es la razón por la que el término Santo Grial es considerado un mito como la mayoría de los comerciantes de divisas creen que el sistema de divisas de comercio de divisas sin riesgo pesado, el miedo y la ansiedad no existe debido a los fracasos experimentados al intentar cargas de métodos en tiempos pasados. Creo que DIFÍCIL es un término relativo, IMPOSIBLE no existe y FALLA nunca es un fracaso hasta que decida no intentarlo de nuevo. En el momento en que termines con este informe, veamos si estarás de acuerdo conmigo en que - Un Santo Grial existe - El Santo Grial ha sido encontrado - El Santo Grial ni siquiera es un Sistema, hay diferentes enfoques para él - (Esto puede sonar Divertido) el descubrimiento del Santo Grial puede ser a través de un niño no un profesional forex. Antes de leer más, por favor, sepa que este sistema de comercio de divisas requiere disciplina y fe. Nunca cierre una posición antes de alcanzar el objetivo. Y manténgase en sintonía con Dios Todopoderoso, Él es el que me reveló el sistema, el maestro guardián de todos los secretos. Este Manual está dedicado a Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo ya Jesucristo, el hijo de Dios. EL FOREX TRADING SYSTEM EXPLAINED La divisa se mueve en las tendencias, la tendencia puede ser alcista (hacia arriba), bajista (hacia abajo) u horizontal (hacia los lados). El enfoque de este sistema de comercio no importa qué dirección el precio quiere mover, es más preocupado por hacer un mínimo de 40 pips por día de la compraventa de divisas. Al usar este sistema forex el concepto es que su éxito no está en el número de pips forex que usted hace, sino en el volumen que ingresó pulg Otros adjuntos que vienen con este manual son 1. Calculadora de pivote automática continua (que funciona en plataformas metatrader sólo) . 2. Una calculadora promedio de rango diario de divisas, calculadora semanal media de rango y calculadora de rango mensual promedio (también funciona en plataformas metatrader solamente). Para la gama de calculadoras de divisas, ya he hecho mi investigación para descubrir los pares de este sistema de comercio con el trabajo. (Puede usarlo para investigar más por su cuenta). Los pares de divisas con los que trabaja este sistema son AUD / USD (VELOCIDAD NORMAL) EUR / USD (VELOCIDAD NORMAL) AUD / NZD (VELOCIDAD DE ENCENDIDO) AUD / CAD (VELOCIDAD DE ENCENDIDO) Fig. 1 Una plataforma de Metatrader Captura de pantalla La parte superior es un EUR / USD 4 horas en la plataforma metatrader Nov / Dic 2008. LA ESTRATEGIA DE FOREX Escoja la línea vertical de la barra de herramientas y demarcar el día anterior a partir de hoy asegúrese de que la línea muestra los días actuales Primer candelero a las 00:00 horas. Escoja la línea horizontal de la barra de herramientas y divida la primera vela del día de hoy en dos. Llame a esta línea de línea X Conde 40pips por encima de la línea X y dibuje otra línea horizontal exactamente 40 pips por encima de la línea X y llame a esta línea de línea X1. Cuente otros 40 pips por encima de la línea X1 y dibuje su línea horizontal X2 exactamente 40pips por encima de la línea X1. Cuente 40pips debajo de la línea X y trace una línea horizontal exactamente 40 pips debajo de la línea X, llame a esta línea de línea X3. Cuente otros 40 pips debajo de la línea X3 y dibuje una línea horizontal exactamente 40pips debajo de la línea X3. Su forexChart debe parecerse a esta línea X es el punto de partida, permite que el precio baile entre la línea X1 y X3 hasta que elige su dirección para el día. Establezca su parada de compra en el precio de línea X1s valor, su beneficio de tomar debe ser en la línea X2, la pérdida de parada debe ser en la línea X4. Establezca su parada de venta en el precio de línea X3s valor, su beneficio de tomar debe ser en la línea X4, la pérdida de parada debe ser en la línea X2. - Precio podría activar su orden de compra y golpeó su toma de ganancias de 40 pips. - Precio podría activar su orden de venta y golpeó su toma de ganancias de 40 pips. - Precio podría desencadenar tanto su orden de compra y su orden de venta, golpeó tanto tomar zonas de beneficios, dándole un beneficio de 80 pips. - El precio podría golpear su orden de compra y no llegar a su toma de ganancias, vuelve hacia abajo 80 pips para golpear su orden de venta y le dará una pérdida de 80 pips. - El precio podría golpear su orden de venta y no llegar a su toma de ganancias, vuelve hacia arriba 80 pips para golpear su orden de compra y le dará una pérdida de 80 pips. Instancia 4 y 5 ocurre alrededor de tres veces al mes en los pares de divisas que este sistema funciona. Para reducir el número de Instancia 4 y 5 en un mes, repita las órdenes pendientes explicadas arriba inmediatamente toma su primera ganancia para el día haciendo que el desencadenado tome ganancias su próximo punto de partida. Ésa es su línea X. Con este sistema, usted puede coger 40 pips fuera de cada movimiento 81pips del precio no importa la dirección que va. Pero vamos a decir 90pips para estar en el lado seguro, 90 pips fue el criterio que usé al hacer mi investigación, el precio puede tener hasta las tendencias de tres meses, moviendo miles de pips hacia arriba o hacia abajo. Una vez que la dirección ha comenzado estas parejas encuentran difícil mover 80 pips en la dirección opuesta en el mismo día. En consecuencia, si el precio se mueve 1000pips hacia arriba o hacia abajo en un mes, tendrá la oportunidad de capturar casi 500 pips durante un mes. Si va a utilizar este sistema que necesita para descartar la codicia. A continuación se muestra la impresión azul para introducir posiciones al utilizar este sistema La cuenta de corredor de Forex a continuación comienza con 400USD y después de 15 Trades se convirtió en 4.440USD. Por favor, siga las reglas de este sistema de forex. No ser demasiado a toda prisa. 1. LOTES 2. 160USD (0.4) LOTES 2. 160USD (0.4) LOTES 2. 160USD (0.4) LOTES 3. 80USD (0.2) LOTES 3. 80USD (0.2) LOTES 4. 120USD (0.3) LOTES 5. 120USD (0.9) LOTES 2. 400USD (1.0) LOTES 3. 480USD (1.2) LOTES 4. 600USD (1.5) LOTES 5. 680USD (1.7) LOTES Se espera que utilice la mitad de su poder de compra al establecer ambos oficios. Esto le permite ingresar una cobertura cuando ocurre la instancia 4 y 5 anterior. Nunca espere a que el precio corte X1 o X3 y use todo su poder de compra. La impresión azul anterior no garantiza que usted gane 15 Trades consecutivamente, es una guía para ayudarle al entrar en posiciones. En el caso en que usted decidió seguir el precio estableciendo otro comercio, haciendo su primera toma de ganancias del día su punto X luego repetir el procedimiento, tales operaciones suelen durar hasta el día siguiente. Restablecer los oficios al día siguiente mediante la determinación de mi primera vela para el día de hoy, eliminar las órdenes pendientes inactivas de ayer y tomar mi beneficio de la actual operación como se establece ayer. Cambie la pérdida de la parada del comercio de ayer para ser igual que la contraparte pendiente pendiente de la orden. Instancias donde usted ve un patrón de inversión que usted puede cerrar el comercio de ayer inmediatamente. Si es un patrón de continuación, ése es los beneficios dobles para usted hoy Si usted no entiende cómo leer gráficos, después apenas lo deja fijado junto con el comercio de hoy. Comencé a operar en Forex en el año 2007, El material de arriba no es un producto de años de experiencia sino una inspiración de Dios. Tienes la opción, de seguir enviándome correos electrónicos para obtener más información y secretos o para conectar con la fuente de mi secreto, JESÚS. La decisión es tuya. Por favor, envíeme un correo después de usar este sistema de comercio forex honesto. ¿Realmente valió la pena 1000 USD después de todo ¿Usted vio los resultados que ascienden más que su coste Ill será alegre oír de usted. FOREX TRADING SYSTEM TWO (BONUS) Necesitará cargar la calculadora de pivote automático forex en su plataforma metatrader para usar este sistema. Copie la calculadora pivote y péguela dentro de C: Archivos de programaMetatrader Northfinanceexpertsindicators Para cargar los pivotes en su gráfico, haga clic en el botón indicador y elija personalizado, luego seleccione Pivots DailySRAIMefx. Repita un proceso similar para la calculadora del promedio diario de la gama Su carta de la divisa debe parecer la imagen abajo. Las líneas azules son las líneas de soporte, las líneas rojas son las líneas resistentes. LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN FOREX Establezca un orden pendiente entre el soporte y las líneas resistentes permitiendo un espacio de 15 Pips entre las líneas. Comprar en las partes superiores (cuando la resistencia se rompe) y vender en las partes más bajas (cuando el apoyo se rompe) theres un secreto sobre la configuración de estos straddles Es como establecer una trampa para el precio. Esta podría ser la peor manera de comercio si no sabe el secreto detrás de él. Otra opción es utilizar ejecuciones instantáneas (órdenes de mercado), mientras que el comercio de apoyo y resistencia. No recomiendo que, Metatraders tienen un hábito desagradable de pedir que vuelva a cotizar su precio de entrada. Utilice por favor el pivote auto en USD / JPY, un bouncer muy constante. Creo que el indicador más confiable nunca es PUNTOS DE PIVOTE si usted tiene cualquier otro por favor dígame. Puede mejorar el sistema de una gran manera. EL SECRETO DETRÁS DE LOS STRADDLES En las cartas de hora, la distancia entre el soporte y las líneas resistentes oscila entre 40 pips a 120 pips. Recomiendo cartas por hora y gráficos de 15 minutos. Usted debe escoger 25 pips después de cada movimiento de 15 pips lejos de las líneas. Establezca sus pedidos pendientes con la condición de que una línea de soporte o resistente esté a punto de romperse. El precio puede o no romper las líneas, lo que significa un descanso o un rebote. Lo que se espera que hagas. Cuando el precio toca las líneas (que puede ser una línea de soporte o línea resistente), coloque su straddle de la línea con la brecha 15pips antes de la compra se ejecuta, 15pips brecha antes de la venta se ejecuta. Su pérdida de la parada debe ser 10 pips sobre la línea resistente cuando usted pone su orden de venta, 10pips debajo de la línea de ayuda cuando usted pone su orden de la compra, esto hace un total de la pérdida de la parada 25pips. Su ganancia de la toma debe ser 25pips después de su punto de entrada. Usted no ganará ciertamente todas las operaciones Su riesgo para recompensar la proporción en cada comercio es 1: 1 o digamos 50/50. Pero usted tiene la posibilidad de perder uno de cada tres oficios. - Straddle significa establecer una orden de compra pendiente por encima de la acción de precio actual y establecer una orden pendiente de venta por debajo de la acción de precio actual. - Las órdenes pendientes son órdenes que usted fija en su plataforma, ellas no ejecutan hasta que el precio que usted estado es alcanzado. Que estas esperando
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